Тест автокорреляции Лджунга-Бокса

Гипотезы и критические значения для теста Лджунга-Бокса совпадают с соответствующими показателями для теста Бройша-Годфри. Проверочная статистика использует функцию автокорре­ляции:

функция Лджунга-Бокса
где rj- коэффициенты функции автокорреляции ACF, Lуровень мощности теста. Критическое значение теста основано на распределении χ-квадрат с степенями свободы.

автокорреляция Бройша-Годфри
Для остатков оцениваемой модели значение О’ равно 8,23258; это означает, что эмпирическая вероятность Р(х2(4) > 8,23258) = 0,0834 более 5%. В рассматриваемом случае это свидетельствует об отсутст­вии автокорреляции в процессе остатков.

В текстовом окне, выводимом функцией Переменная — Коррелограмма, также представлены результаты проверки значимости автокорреляции при помощи теста Лджунга-Бокса для указанного порядка запаздывания L.

Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL

Материалы сайта

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы опубликованы для образовательных целей.