Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов

Знание дисперсий и стандартных ошибок в моделях множественной регрессии позволяет анализировать точность оценок, строить доверительные интервалы для теоретических коэффициентов уравнений, проверять соответствующие гипотезы. Выборочные дисперсии эмпирических коэффициентов регрессии имеют вид:

выборочные дисперсии эмпирических коэффициентов регрессии
Отметим, что здесь в матрицах (XTX) и (XTX)-1 первая строка и столбец обозначены цифрой 0.

В примере по нахождению коэффициентов множественной линейной регрессии

z00 = 7,310816; z11 = 0,001593; z22 = 0,043213
Как и в случае парной регрессии, Sbj = √Sbj называется стандартной ошибкой коэффициента регрессии.

Отметим, что рассмотренная выше парная линейная регрессия также может быть изложена в матричном виде.

Примеры работ

Материалы сайта

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы опубликованы для образовательных целей.