Тест Глейзера

Тест Глейзера по своей сути аналогичен тесту Парка и дополняет его анализом других (возможно, более подходящих) зависимостей между дисперсиями отклонений σi и значениями переменной xi. По данному методу оценивается регрессионная зависимость модулей отклонений |ei| (тесно связанных с σ2 от xi. При этом рассматриваемая зависимость моделируется следующим уравнением регрессии:

Тест Глейзера
Изменяя значения k, можно построить различные регрессии. Обычно k =…, -1; -0,5; 0,5; 1,… Статистическая значимость коэффициента β в каждом конкретном случае фактически означает наличие гетероскедастичности. Если для нескольких регрессий коэффициент β оказывается статистически значимым, то при определении характера зависимости обычно ориентируются на лучшую из них.

Отметим, что так же, как и в тесте Парка, в тесте Глейзера для отклонений vi может нарушаться условие гомоскедастичности. Однако во многих случаях предложенные модели являются достаточно хорошими для определения гетероскедастичности.

Примеры работ

Материалы сайта

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы опубликованы для образовательных целей.