Оценивание однородности дисперсии остатков модели. Проверка гетероскедастичности. Тест Уайта

Однородность дисперсии остатков модели и гетероскедастичность случайной составляющей можно оценить при помощи теста Уайта. Если в срезах данных присутствуют нетипичные наблю­дения, то можно предположить, что дисперсия будет неоднородна. Тест Уайта позволяет проверить значимость регрессии квадратов остатков относительно комплекса переменных модели и их квадратов.

Исходная модель:

Если

то для нулевой гипотезы Н0: α₁ = α₂ = α₃ = α₄ = α₅ = 0 статистика TR² имеет распределение χ² с k степенями свободы. В пакете программ GRETL реализована версия теста Уайта без произведения переменных (англ. cross—products), т.е. только для одиночных не­ременных и их квадратов (так называемая версия squares).

Проверку можно выполнить в окне текущей модели, для чего в меню следует выбрать инструкцию Тест — Гетероскедастичность — Тест Уайта окно результатов в этом случае имеет вид, представленный на рис.

Расчетная вероятность допустить ошибку (р = 0,4478) сви­детельствует, что нулевую гипотезу следует отклонить. Это озна­чает, что дисперсия неоднородна. Вероятная причина гетероскедастичности остатков модели заключается в том, что множество данных содержит выпадающие значения.

Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL

Другую информацию о Gretl смотрите тут