Метод X-12-ARIMA
Процедура X-12-ARIMA, предназначенная для сезонной очистки процессов, была разработана американским Bureau of the Census и применяется им, а также многими другими национальными статистическими организациями.
Эта процедура оценивает модель и выделяет составляющие процесса, т.е. компоненты тренда, сезонности и случайности, путем автоматической идентификации параметров модели ARIMA(p, d, q)(ps, ds, qs)m. Все эти компоненты могут быть сохранены в базе данных. Общая форма сезонной модели ARIMA требует идентификации порядка несезонной и сезонной интеграции d и ds, порядка несезонной и сезонной авторегрессии р и ps, а также порядка несезонной и сезонной скользящей средней q и qs.
Сезонная составляющая модели ARIMA может отражать ежемесячные (т = 12) или квартальные (т =4) данные. В этом случае дифференцирование выполняется со сдвигом на т периодов.
Для реализации процедуры сезонной очистки процесса и выделения его составляющих средствами пакета программ GRETL необходимо указать анализируемый процесс и выбрать функцию Переменные — X-12-ARIMА Анализ.
Наиболее подходящая модель ARIMA(p, d, q)(ps, ds, qs)mвыбирается путем селекции моделей, параметры которых принимают следующие возможные значения: р, d, q = 0, 1, 2; ps, ds, qs = 0, 1.
Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL