Эконометрические модели сезонных колебаний

Сезонные колебания можно описать эконометрическими моде­лями двух типов: моделями с сезонными переменными и моделями, содержащими соответствующие тригонометрические полиномы. Далее обсуждается только метод описания при помощи двоичных сезонных переменных.

В базе данных эконометрических моделей, описывающих сезон­ные колебания, должны храниться двоичные переменные.

Сезонные переменные dqi создадим с применением опции Добавить  — Фиктивные переменные для периодов

Для получения оценок сезонной компоненты применим Метод наименьших квадратов (Модель — Метод наименьших квадратов)

фиктивные переменные

получим оценки сезонной компоненты в gretl

оценки сезонной компоненты в gretl

Для первого квартала индекс сезонности составит: 3,8125; для второго 5,8625; для третьего 7,58571; для четвертого 10,1286

Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL

Материалы сайта

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы опубликованы для образовательных целей.