Эконометрические модели сезонных колебаний
Сезонные колебания можно описать эконометрическими моделями двух типов: моделями с сезонными переменными и моделями, содержащими соответствующие тригонометрические полиномы. Далее обсуждается только метод описания при помощи двоичных сезонных переменных.
В базе данных эконометрических моделей, описывающих сезонные колебания, должны храниться двоичные переменные.
Сезонные переменные dqi создадим с применением опции Добавить — Фиктивные переменные для периодов
Для получения оценок сезонной компоненты применим Метод наименьших квадратов (Модель — Метод наименьших квадратов)
получим оценки сезонной компоненты в gretl
Для первого квартала индекс сезонности составит: 3,8125; для второго 5,8625; для третьего 7,58571; для четвертого 10,1286
Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL
Хотите сначала попробовать сделать это самостоятельно?
Используйте ИИ-помощника для объяснений, задач, работы с файлами и чернового разбора учебного материала. Это отдельный сценарий от заказа работы по ТЗ.
Помощь по теме «Эконометрика»
Если материал нужен не для теории, а для конкретной контрольной, курсовой или расчётной работы, отправьте задание целиком.