Решение задач по эконометрике в Gretl

• Оценивание нормальности распределения остатков модели
• Оценивание однородности дисперсии остатков модели. Проверка гетероскедастичности. Тест Уайта
• Функции автокорреляции и частной автокорреляции
• Периодограмма и спектр процессов
• Проверка единичных корней
• Эконометрические модели сезонных колебаний
• Авторегрессионные модели AR(p)
• Модели ARMA (p, q)
• Модели ARIMA (p, d, q)
• Метод X-12-ARIMA
• Оценивание параметров модели методом наименьших квадратов
• Верификация модели
• Тест автокорреляции Дарбина—Уотсона
• Тест автокорреляции Бройша-Годфри
• Тест автокорреляции Лджунга-Бокса

GRETL (GNU Regression, Econometrics and Time-series Library — Библиотека для регрессий, эконометрики и временных рядов) — прикладной программный пакет (ППП) для эконометрического моделирования.

GRETL является программным обеспечением, лицензия которого разрешает легаль­но и бесплатно копировать как исходный, так и конечный код, а также самостоятельно модифицировать исходный код.

Согласно правилам FreeSoftwareFoundation, ввиду бесплат­ного лицензирования пакета программ на него не распространяют­ся гарантии действующего законодательства. Относительно каче­ства и точности функционирования пакета программ рискует толь­ко его пользователь. Однако применение пакета программ GRETL оказывается привлекательным благодаря многочисленным поло­жительным рецензиям, публикуемым в различных экономстрических изданиях.

Основные сведения о пакете программ GRETL можно найти в Интернете на сайте http://gretl.sourceforge.net

Начало работы в GRETL

В начале работы с пакетом программ GRETL необходимо, в первую очередь, создать или открыть набор статистических данных. Каждый набор данных должен иметь один из трех типов: срезы данных (определяемые как undated), не привязанные к мо­ментам времени; временные ряды с фиксацией периодичности наблюдений (годовые, квартальные, ежемесячные, еженедельные, ежедневные и почасовые); панельные данные — срезово-временные.

Новый набор данных создается средствами пакета программ GRETL при помощи функции File/Createdataset, объявляющей один из представленных ниже типов данных

Построение набора данных в виде временного ряда (англ. ti­me—series) начинается с вписывания начального (например, 1990:01) и конечного (например, 2003:12) моментов, а также вы­бора названия первой базовой переменной.

Ручной ввод информации с клавиатуры — достаточно трудоем­кое занятие, поскольку данные в каждой ячейке должны редакти­роваться отдельно.

Го­раздо проще создавать базу фактических (не генерируемых) дан­ных путем, импорта из заранее подготовленной таблицы EXCEL или из текстового файла, но не путем ввода данных непосредствен­но с клавиатуры. Импортировать можно только данные в формате xls (Excel не выше 2003)

В расчетах были использованы данные по индексу потребительских цен в зависимости от ряда экономических данных. 

Файл EXCEL должен быть подготовлен следующим образом. В первой строке должны описываться переменные процессы, а в столбцах — приводиться числовые данные. В считываемой таблице EXCEL не должно храниться никаких данных помимо поимено­ванных столбцов, поскольку отсутствие заголовка — названия столбца — приведет к некорректному импорту данных.

Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL. Монография, Варшава, 2007, 200 с.