Временные ряды, Циклические колебания
В эконометрике модели временного ряда строятся на основе данных, характеризующих совокупность различных объектов за определенный период времени.
Временной ряд — это набор значений какого-либо показателя за несколько последовательных периодов времени. Любой уровень временного ряда формируется под воздействием большого числа факторов, которые можно разделить на 3 группы:
- факторы, формирующие циклические колебания ряда;
- факторы, формирующие тенденцию временного ряда;
- случайные факторы.
При разных сочетаниях этих факторов в изучаемом явлении зависимость уровней ряда от времени может принимать различный вид.
1. Большинство временных рядов показателей в экономике имеют тенденцию, характеризующую совокупное долговременное воздействие множества факторов на изменении изучаемого показателя. Отметим, что эти факторы, взятые по отдельности, могут оказывать разнонаправленное воздействие на исследуемый показатель. Однако в сумме они формируют общую тенденцию (возрастающую или убывающую).
![Возрастающий временной ряд Возрастающий временной ряд](/econometrica/vremennoi1.jpg)
Циклические колебания
2. Изучаемый показатель иметь циклические колебания. Эти колебания могут носить сезонный характер, поскольку деятельность определенных отраслей экономики зависит от времени квартала — времени года (например, цены на сельскохозяйственную продукцию зимой имеют минимальные значения, летом — максимальные). При наличии большого количества данных за длительные периоды времени можно выявить циклические колебания, связанные с общей динамикой рынка.
![Временной ряд с сезоностью Временной ряд с сезоностью](/econometrica/vremennoi2.jpg)
Часть временных рядов не содержат тенденции и циклической (сезонной) компоненты, а каждый следующий их уровень складывается из суммы среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты.
![Временной ряд со случайной компонентой Временной ряд со случайной компонентой](/econometrica/vremennoi3.jpg)
Компоненты временного ряда
На практике модели временного ряда содержат три, две или одну компоненту.
Иногда фактический уровень временного ряда можно представить как сумму трендовой и циклической компоненты. Если модель определяется произведением компонент, то она называется мультипликативной моделью временного ряда
Модель, в которой временной ряд определяется суммой перечисленных компонентов, называется аддитивной моделью временного ряда.
Главная задача исследований в отдельного временного ряда, заключается в нахождении количественного значения каждой из компонент затем, чтобы использовать эту информацию для прогнозирования значений ряда или при построении моделей взаимосвязи двух, трех или более временных рядов.
Источник: Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.