Системы эконометрических уравнений

Сложные экономические процессы и явления описываются с помощью системы взаимосвязанных уравнений (СОУ), в которых одни и те же переменные в различных уравнениях регресии могут одновременно выступать как в роли результирующих показателей, так и в роли объясняющих переменных.

Различают несколько видов систем уравнений:

— системы независимых уравнений – в которых каждая зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов :

Для решения такой системы и для нахождения ее параметров используют метод наименьших квадратов.

— системы рекурсивных уравнений – в которых зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в другом:

Для решения этой системы в задачах по эконометрике и нахождения ее параметров используется метод наименьших квадратов.

— системы совместных уравнений – в которых одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть:

Эта система называется структурной формой модели.

Эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные

Эндогенные переменные – взаимозависимые переменные, определяемые внутри системы

Экзогенные переменные – независимые переменные, определяемые вне системы.

Предопределенные переменные – лаговые и экзогенные (за предыдущие моменты времени) эндогенные переменные системы.

Коэффициенты a и b при переменных – структурные коэффициенты модели.

Источник: Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

Для получения дополнительной информации по эконометрике жмите сюда.