Оценивание нормальности распределения остатков модели

Для оценивания нормальности распределения остатков исполь­зуется тест согласия Жаркс-Бера (Jarquc-Bcra) Χ², проверяю­щий гипотезу о нормальности распределения остатков.

Для выяснения распределения остатков необходимо определить количество интервалов, подсчитать эмпирические и теоретические частоты, а также рассчитать значение проверочной статистики.

Пакет программ GRETL позволяет выполнить ряд тестов для проверки качества эконометрической модели. В окне оцениваемой модели необходимо выбрать из меню Тесты — Нормальность остатков все параметры будут подбираться автоматически, причем резуль­таты проверки выводятся в графическом виде

текстовом  виде.

Представленные в качестве примера результаты выполнения теста согласия Χ² свидетельствуют о том, что нулевую гипотезу (при р = 0,000001) следует принять, поскольку распределение остатков обладает свойствами нормального распределения.

Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL. Монография, Варшава, 2007, 200 с.

В качестве примера использованы собственные данные по инфляции в России. Информация на странице использована исключительно в образовательных целях