Оценка параметров уравнения регресии в стандартизованном масштабе
Параметры уравнения множественной регрессии в задачах по эконометрике оценивают аналогично парной регрессии, методом наименьших квадратов (МНК). При применении этого метода строится система нормальных уравнений, решение которой и позволяет получать оценки параметров регрессии.
При определении параметров уравнения множественной регрессии на основе матрицы парных коэффициентов корреляции строим уравнение регрессии в стандартизованном масштабе:
![уравнение в стандартизованном масштабе уравнение в стандартизованном масштабе](/econometrica/standartizirovannoe.jpg)
![уравнение в стандартизованном масштабе уравнение в стандартизованном масштабе](/econometrica/standartizirneremen2.jpg)
![](/econometrica/systemnormalmnozh2.jpg)
В парной зависимости стандартизованный коэффициент регрессии связан с соответствующим коэфициентом уравнения зависимостью
![](/econometrica/b-standartizir2.jpg)
![уравнение в натуральном масштабе уравнение в натуральном масштабе](/econometrica/uravnenie-v-naturalnom.jpg)
![](/econometrica/parametrA.jpg)
Рассмотренный смысл стандартизованных коэффициентов позволяет использовать их при отсеве факторов, исключая из модели факторы с наименьшим значением.
Компьютерные программы построения уравнения множественной регрессии позволяют получать либо только уравнение регрессии для исходных данных и уравнение регрессии в стандартизованном масштабе.
Источник: Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
Другую информацию по дисциплине Эконометрика смотрите здесь