Верификация модели
На этапе верификации модели могут выполняться разнообразные проверки гипотез о качестве оцениваемых моделей. В пакете программ GRETL реализован широкий спектр диагностических тестов, которые мы рассмотрим на примере обсуждаемой модели.
На рисунке представлен перечень тестов, доступных через окно меню gretl: Модель под именем Тесты
- исследование пропущенных процессов;
- исследование добавленного множества процессов;
- исследование значимости комплекса процессов;
- исследование нелинейности формы модели;
- исследование нелинейности формы модели;
- исследование линейности формы модели;
- исследование автокорреляции остатков;
- исследование гетсроскедастичности дисперсии;
- идентификация выпадающих наблюдений;
- исследование стабильности параметров;
- исследование стабильности параметров;
- исследование эффекта ARCH;
- исследование нормальности распределения остатков;
- исследование постоянных и случайных эффектов в панельных моделях.
Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL