Оценивание параметров модели методом наименьших квадратов
Параметры конгруэнтной динамической эконометрической модели можно оценить методом наименьших квадратов. Для этого в меню пакета программ GRETL необходимо выбрать инструкцию Модель — Метод наименьших квадратов.
Оцениваемая полная модель должна иметь процесс остатков, свойства которого соответствуют процессу белого шума. Отсутствие свойств белого шума означает некорректную спецификацию полной модели. В таком случае следует увеличить порядок временного лага используемых процессов.
Параметры модели можно также оценить методом наименьших квадратов при помощи инструкции Model/ Highprecision OLS…, однако получаемое при этом окно не позволяет продолжить анализ модели. Эту функцию рекомендуется применять для вывода окончательных результатов.
Оцениваемая модель для инфляции в России имеет вид, представленный на рисунке
метод наименьших квадратов
Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL