Контрольные по эконометрике
Примеры контрольных работ по эконометрике
Решение работ по эконометрике включает
- Анализ линейных модели и вывод уравнений парной регрессии (однофакторная модель) и множественной регрессии (многофакторная модель).
- Нахождение коэффициентов корреляции, детерминации и средней ошибки c помощью средств Excel и математический расчет по формулам
- Выбор регрессионной модели (линейные и нелинейные модели). В нелинейных анализируются: степенные, экспоненциальные, логарифмические, гиперболические, полулогарифмические, полиномиальные (второй, третьей и т.д. степени) модели
- Анализ уравнения регрессии в целом и по параметрам по критериям Фишера и Стьюдента
- Анализ остатков: критерий поворотных точек, наличие автокорреляции остатков (критерий Дарбина — Уотсона), наличие гомо- или гетероскедастичности, соответствие нормальному закону распределения (критерий Размахов)
- Определение прогнозных данных в парной и множественной регрессии: точечный и интервальный прогноз.
- Анализ временных рядов: Нахождение коэффициентов автокорреляции, Выявление тенденции или сезонной компоненты, Периодичность данных.
Об эконометрике в российских ВУЗах
Эконометрика как дисциплина федерального значения по циклу общих математических и естественно-научных дисциплин изучает: Основные вопросы эконометрического моделирования, его предпосылки, типы выборочных данных, виды моделей, этапы проведения и возникающие проблемы моделирования. Обычно контрольные работы по эконометрике включают : Классические линейные регрессионные модели: парные регрессионные модели, на примере которых наиболее доступно и наглядно удается проследить базовые понятия регрессионного анализа, основные предпосылки классической модели, оценка ее параметров и геометрическая интерпретация; Обобщение регрессии на случай нескольких объясняющих переменных, анализ множественной регрессии, доказательство ее основных положений, заметим, что часто расчет корреляции дают в контрольных по статистике, иногда вычисления коэффициентов дается в контрольных по математике; работы по эконометрике также включает вопросы, связанные с использованием регрессионных моделей, таких, как мультиколлинеарность, фиктивные переменные, линеаризация модели, частная корреляция; Временные (динамические) рядами и использованием их моделей для прогнозирования; Обобщенные линейные модели множественной регрессии и обобщенный метод наименьших квадратов; Комплекс вопросов, связанных с нарушением предпосылок классической модели регрессии — гетероскедастичностью и автокоррелированностью остатков временного ряда, их тестированием и устранением, идентификацией временного ряда; Эконометрические модели, выраженные системой одновременных уравнений, проблемы идентифицируемости параметров модели, косвенный и трехшаговый метод наименьших квадратов; Проблемы спецификации эконометрических моделей.