Тест Глейзера

Тест Глейзера по своей сути аналогичен тесту Парка и дополняет его анализом других (возможно, более подходящих) зависимостей между дисперсиями отклонений σ_i и значениями переменной xi. По данному методу оценивается регрессионная зависимость модулей отклонений |ei| (тесно связанных с σ² от xi. При этом рассматриваемая зависимость моделируется следующим уравнением регрессии:

Изменяя значения k, можно построить различные регрессии. Обычно k =…, -1; -0,5; 0,5; 1,… Статистическая значимость коэффициента β в каждом конкретном случае фактически означает наличие гетероскедастичности. Если для нескольких регрессий коэффициент β оказывается статистически значимым, то при определении характера зависимости обычно ориентируются на лучшую из них.

Отметим, что так же, как и в тесте Парка, в тесте Глейзера для отклонений vi может нарушаться условие гомоскедастичности. Однако во многих случаях предложенные модели являются достаточно хорошими для определения гетероскедастичности.