Стандартные ошибки коэффициентов множественной регрессии
Знание дисперсий и стандартных ошибок в моделях множественной регрессии позволяет анализировать точность оценок, строить доверительные интервалы для теоретических коэффициентов уравнений, проверять соответствующие гипотезы. Выборочные дисперсии эмпирических коэффициентов регрессии имеют вид:
Отметим, что здесь в матрицах (XTX) и (XTX)-1 первая строка и столбец обозначены цифрой 0.
В примере по нахождению коэффициентов множественной линейной регрессии представленном на этой странице
Как и в случае парной регрессии, Sbj = √Sbj называется стандартной ошибкой коэффициента регрессии.
Отметим, что рассмотренная выше парная линейная регрессия также может быть изложена в матричном виде.