Системы эконометрических уравнений
Сложные экономические процессы и явления описываются с помощью системывзаимосвязанных уравнений (СОУ), в которых одни и те же переменные в различных уравнениях регресии могут одновременно выступать как в роли результирующих показателей, так и в роли объясняющих переменных.
Различают несколько видов систем уравнений:
- системы независимых уравнений – в которых каждая зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов :
Для решения такой системы и для нахождения ее параметров используют метод наименьших квадратов.
- системы рекурсивных уравнений – в которых зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в другом:
Для решения этой системы в задачах по эконометрике и нахождения ее параметров используется метод наименьших квадратов.
- системы совместных уравнений – в которых одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть:
Эта система называется структурной формой модели.
Эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные
Эндогенные переменные – взаимозависимые переменные, определяемые внутри системы
Экзогенные переменные – независимые переменные, определяемые вне системы.
Предопределенные переменные – лаговые и экзогенные (за предыдущие моменты времени) эндогенные переменные системы.
Коэффициенты a и b при переменных – структурные коэффициенты модели.
Источник: Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.