История развития эконометрики

Первые попытки количественных исследований в экономике относятся к 17 веку. «Политические арифметики» - В. Пегги (1623-1667), Г. Кинг (1648-1712), Ч. Давенант (1656—1714) — вот первые ученые, систематически использовавшие цифры и факты в своих работах, в первую очередь в расчете национального дохода. Спектр их интересов был связан, как правило, с практическими вопросами: финансами, денежным обращением, налогообложением, торговлей и т.д.

Одним из первых был сформулирован «закон Кинга». В нем на основе соотношения между урожаем зерновых и ценами на зерно была выявлена закономерность спроса. Ученые хотели достичь в экономике того, что И. Ньютон достиг в физике. Еще не была определена неопределенная природа экономических закономерностей. В этот период все больше данных становятся доступными, создавая основу для исследований.

Существенным толчком стало развитие теории статистики в трудах Ф. Гальтона (1822-1911), Ф. Эджворта (1845—1926) и К. Пирсона (1857-1936). Появились первые применения парной корреляции: при выявлении связи между уровнем бедности и формами помощи бедным (Дж. Э. Юл,. 1895, 1896); между уровнем браков в Великобритании и благосостоянием людей (Г. Хукер, 1901), в котором было использовано несколько индикаторов благосостояния. Также исследовались временные ряды экономических данных. Это были первые шаги по созданию современной науки эконометрики.

Вместе с развитием эконометрики происходил процесс создания маржиналистской теории, зарождение которой можно отнести к 60-м годами XIX в. (работы Джевонса, Вальраса, Менгера). С 30-х годов 19 века страны с наибольшим уровнем развития капитализма стали испытывать упадок деловой активности и возникновение массовой безработицы. Эти явления не находили объяснения с точки зрения теории. Быстрая индустриализация выявила большой спектр социальных проблем, которые тоже не согласовывались с теорией. Неоклассическая теория стала восприниматься как слишком далекая от реальности. Для ее практического значения потребовались количественные выражения базовых понятий, таких как «предельная полезность» или «эластичность спроса».

Первая работа по эконометрике

Многие ученые признают первой работой, которую можно бы быть названа эконометрической, книгу американского экономиста Г. Мура (1869-1958) «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике» (1911 год). Г. Муром был проведен анализ рынка труда, статистическая проверка теории производительности Дж. Кларка, были описаны основы стратегии объединения пролетариата и т. д. В это время для США решение этих вопросов было очень важным. Мур подошел к анализу этих проблем с позиций «высшей» статистики, используя все достижения теории корреляции, регрессии, анализа динамических (временных) рядов. Он хотел доказать, что сложные математические расчеты, наполненные фактическими данными, могли стать основой для разработки социальной стратегии.

К концу 19 века относится первое применение итальянским ученым Р. Бенини (1862—1956) модели множественной регрессии для оценки функции спроса. Существенным вкладом в становление эконометрики как науки явились работы по цикличности экономики. Французский физик К. Жюгляр (1819—1905), ставший экономистом, первым стал исследовать экономические временные ряды с целью выделения бизнес-циклов. Он получил цикличность инвестиций (продолжительность цикла - 7—11 лет). После Жюляра С. Китчин, С. Кузнец, Н. Кондратьев, по отдельности, выявили цикличность обновления оборотных средств (3-5 лет), цикличность в строительстве (15—20 лет), долгосрочные волны («большие циклы») Кондратьева, продолжительностью 45-60 лет.

Барометры в эконометрике

Важным событием в формировании эконометрики стало построение экономических барометров, в первую очередь так называемого гарвардского барометра. Большинство экономических барометров, основано на следующем: в динамике разных показатели экономики существуют такие, которые в своих изменениях стоят впереди других, а потому могут служить предвестниками последних.

Гарвардский барометр был создан под руководством У. Персонса (1878—1937) и У. Митчелла (1874—1948). В течение 1903—1914 гг. он включал пять групп показателей, которые потом были сведены в три отдельные кривые: кривая А означала фондовый рынок; кривая В — товарный рынок; кривая С — денежный рынок. Каждая из этих кривых представляла собой среднюю арифметическую из рядов входящих в нее нескольких показателей. Эти ряды изначально статистически обрабатывались путем исключения тенденции, сезонной волны (сезонной компоненты).

В основу прогноза барометра полагалось свойство каждой отдельной кривой повторять движение остальных в определенной последовательности и с определенным отставанием. С 1903 г. до первой мировой войны повороты кривой А предшествовали поворотным пунктам кривой В на 6—10 месяцев; поворотные части кривой В опережали аналогичные пункты кривой С на 2—8 месяцев (в среднем на 4 мес.); колебания кривой С предшествовали колебания кривой А следующего цикла на 6—12 месяцев.

Гарвардский барометр описывал подмеченных эмпирических закономерностей и экстраполяции последних на последующие месяцы. Однако в построении гарвардского барометра существуют и некоторые теоретические предпосылки. Очевидно, что изменение средних биржевых курсов и показателей фондового рынка (индекс спекуляции А) означало изменение спроса на товары, что влечет за собой, изменение индекса оптовых цен, объема производства и товарооборота (индекс В). Увеличение объема производства вызывало напряжение на денежном рынке, рост учетной ставки и падение курса ценных бумаг с фиксированным доходом (кривая С). Максимум кривой А обычно должен совпадать с минимумом кривой С.

Успех гарвардского барометра породил буквально эпидемию в мире (в частности, аналогичный барометр был построен в Великобритании). Несколько лет после I мировой войны он еще выполнял свое предназначение. Но затем гарвардский барометр (с 1925 г.) потерял чувствительность и сошел на нет. Авторы гарвардского барометра объясняли его крах появлением мощного регулирующего фактора в экономике США. В этих условиях главным методом макроэкономического анализа становится метод «Затраты - выпуск» Леонтьева В.В.(1906-1999).

В СССР советский математик-статистик Е. Слуцкий (1880—1948) в своей работе «Сложение случайных причин как источник циклических процессов» (1927), взял в качестве случайных рядов последние цифры номеров облигаций из таблиц выигрышного займа, доказал, что «сложение случайных причин порождает волнообразные ряды, имеющие тенденцию на протяжении большего или меньшего числа волн имитировать гармонические ряды, сложенные из незначительного числа синусоид».

В 1912 г. И. Фишер пытается создать группу ученых для развития экономической теории путем ее связи со статистикой и математикой. Но в это время создать группу не получилось. Тогда Р. Фриш и математик-экономист Ч. Рус обратились с идеей созвать форум экономистов по вопросы взаимодействия экономики, статистики и математики. 29 декабря 1930 г. по инициативе И. Фишера (1867—1947), Р. Фриша, Я. Тинбергена (1903-1995) и других ученых на заседании Американской ассоциации развития науки в г.Кливленд создается эконометрическое общество, на котором норвежским ученый Р. Фришем новой науке дается название — «эконометрика».

Изначально общество было интернациональным. В 1950 г. эконометрическое общество насчитывало около 1000 ученых. С 1933 г. под редакцией Р. Фриша начинает издаваться журнал «Эконометрика» («Econometrica»), который и сейчас влияет на развитие эконометрической науки. В 1941 г. появляется первый учебник по эконометрике, созданный Я. Тинбергеном (1913—1994). В эти годы и до 70-х гг. XX в. эконометрика позиционировалась как эмпирическая оценка моделей, которые разработал экономической теорией. Р. Фриш определял соотношение между теорией и данными наблюдений таким образом: теория, абстрактно формулирующая количественные соотношения, должна быть подтверждена множеством наблюдений. Под влиянием лидеров, таких как Р. Фриш, Т. Хаавелмо, Я. Тинбергенг экономические модели были кейнсианскими.

Развитие современной эконометрики

Все меняется в 70-е гг. В макроэкономике возникают противоречия между кейнсианцами, монетаристами и марксистами. Формальные методы стали использовать для доказательства причинности при выборе теоретических концепций. Экономическая теория теряет свое главенствующее значение. Очень важным событием стало появление компьютеров с высокой мощностью. Развитие получил статистический анализ временных рядов. Г. Бокс и Г. Дженкинс создают ARIMA-модель в 1970 г., К. Симе и др. ученые — VAR-модели, ставшие популярными в начале 80-х гг. Пиком этой стадии развития явился метод коинтеграции, развитый С. Иохансеном и др. (1990 г.). На сегодняшний день эконометрика состоит из огромного количества моделей — от больших макроэкономических моделей, включающих сотни или даже тысячи уравнений, до малых коинтеграционных моделей, использующихся для решения специфических проблем.

Источник: Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

Если Вы хотите получить помощь в решении задач по эконометрике щелкните здесь