Тест автокорреляции Дарбина—Уотсона
Тест Дарбина-Уотсона проверяет гипотезы о существенности автокорреляции первого порядка Н0: ρ1 = 0, Н1: ρ1 > 1, где d — статистика рассчитывается но формуле
Критические значения статистики Дарбина-Уотсона для заданного количества наблюдений можно выбрать из статистических таблиц пакета программ GRETL при помощи инструкции меню Тесты — р-значение статистики Дарбина-Ватсона
Для модели формирования уровня инфляции в России статистика d = 1,67727
Статистика Дарбина-Вотсона = 1,67727
P-значение = 0,0464982
Получаем отсутствие автокорреляции в остатках
Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL
Хотите сначала попробовать сделать это самостоятельно?
Используйте ИИ-помощника для объяснений, задач, работы с файлами и чернового разбора учебного материала. Это отдельный сценарий от заказа работы по ТЗ.
Помощь по теме «Учебные материалы»
Если материал нужен не для теории, а для конкретной контрольной, курсовой или расчётной работы, отправьте задание целиком.