Тест автокорреляции Дарбина—Уотсона

Тест Дарбина-Уотсона проверяет гипотезы о существенности автокорреляции первого порядка Н0ρ1 = 0,   Н1ρ1 > 1, где d — ста­тистика рассчитывается но формуле

тест Дарбина Уотсона
При отрицательной автокорреляции d-статистика принимает значения из интервала 2 < d < 4. В этом случае следует выполнить преобразование d* = 4 — d.

Критические значения статистики Дарбина-Уотсона для заданного количества наблюдений можно выбрать из статистических таблиц пакета программ GRETL при помощи инструкции меню Тесты — р-значение статистики Дарбина-Ватсона

р-значение статистики Дарбина-Ватсона
Для модели формирования уровня инфляции в России статистика d = 1,67727

Статистика Дарбина-Вотсона = 1,67727
P-значение = 0,0464982

Получаем отсутствие автокорреляции в остатках

Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL

Материалы сайта

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы опубликованы для образовательных целей.