Оценивание параметров модели методом наименьших квадратов

Параметры конгруэнтной динамической эконометрической мо­дели можно оценить методом наименьших квадратов. Для этого в меню пакета программ GRETL необходимо выбрать инструкцию Модель — Метод наименьших квадратов.

Оцениваемая полная мо­дель должна иметь процесс остатков, свойства которого соответствуют процессу бе­лого шума. Отсутствие свойств белого шума означа­ет некорректную специфика­цию полной модели. В таком случае следует увеличить порядок временного лага ис­пользуемых процессов.

Параметры модели мож­но также оценить методом наименьших квадратов при помощи инструкции Model/ Highprecision OLS…, одна­ко получаемое при этом окно не позволяет продолжить анализ модели. Эту функ­цию рекомендуется приме­нять для вывода окончатель­ных результатов.

Оцениваемая модель для инфляции в России име­ет вид, представленный на рисунке

метод наименьших квадратов

метод наименьших квадратов

Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL

 

Материалы сайта

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы опубликованы для образовательных целей.