Оценивание нормальности распределения остатков модели
Для оценивания нормальности распределения остатков используется тест согласия Жаркс-Бера (Jarquc-Bcra) Χ2, проверяющий гипотезу о нормальности распределения остатков.
Для выяснения распределения остатков необходимо определить количество интервалов, подсчитать эмпирические и теоретические частоты, а также рассчитать значение проверочной статистики.
Пакет программ GRETL позволяет выполнить ряд тестов для проверки качества эконометрической модели. В окне оцениваемой модели необходимо выбрать из меню Тесты — Нормальность остатков все параметры будут подбираться автоматически, причем результаты проверки выводятся в графическом виде
текстовом виде.
Представленные в качестве примера результаты выполнения теста согласия Χ2 свидетельствуют о том, что нулевую гипотезу (при р = 0,000001) следует принять, поскольку распределение остатков обладает свойствами нормального распределения.
Источник: Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL. Монография, Варшава, 2007, 200 с.
В качестве примера использованы собственные данные по инфляции в России. Информация на странице использована исключительно в образовательных целях
Хотите сначала попробовать сделать это самостоятельно?
Используйте ИИ-помощника для объяснений, задач, работы с файлами и чернового разбора учебного материала. Это отдельный сценарий от заказа работы по ТЗ.
Помощь по теме «Ценообразование»
Если материал нужен не для теории, а для конкретной контрольной, курсовой или расчётной работы, отправьте задание целиком.